2010년 6월 14일 월요일 1. 전일 지표 ①KTB 마 감 110.15 이론가 111.50 ( 3.880/ 3.820/ 4.510, 민평기준) 저평 35틱 *CD 고시 : 2.45 **총 미결제량 160,382 (-5,833) ***총 거래량 164,270 (+42,414) ② 환율 달러-원 : 1,223.50 (-27.50) 유로-원 : 1,492.30 (-21.41) 엔-원 : 1,329.17 (-37.30) NDF /원 (- 4.75원) 2. 전일 미국 시장 ① 미 증시 DOW : 9,899.25 ( -40.73) ▷ 주택지표 부진에 다우 149p↓ - S&P 200 MA 붕괴 - 에너지 종목 약세 급락 ② 미 국채 2yrs : 0.72 (- 2bp) 5yrs : 1.97 (- 1bp) 10yrs: 3.17 (- 1bp) ▷ 부진한 주택지표와 증시 약세로 상승. 2년물 입찰 성공 - BNP Paribas 신용등급 강등 - 소비자 지출 회복세 유지 기대 ▷ 5월 기존주택 판매, 연율 566만건 (-2.20%) 예상 612만건 - 더블딥 우려에 투심 위축 - FOMC 회의 결과 기대 ▷ 2년물 국채입찰 - 발행금액 $ 400억 - 최고수익률 0.738% - 응찰률은 3.45 ③ 상품 WTI : 74.110 (- 0.270) GOLD:1233.300 (+ 3.400) -EURUSD : 1.2271 (-0.280%) -USDJPY : 90.440 (-0.620%), 위험 회피 선호로 강세 * 뉴욕시장 종가 기준 3. 전일 미결제 증권선물 -39,768 (-8,352) 은 행 -21,946 (-3,249) 자산운용 -12,693 (- 549) 보 험 - 4,604 (+2,287) 개 인 - 4,332 (+ 202) 외 인 +95,543 (+9,583) 4. KTB 이동평균 111.69(5) / 111.67 (10) / 111.43(20) / 111.08(60) 5. 금일 일정 ①국내 한은 김중수 총재, 경제동향간담회 (오전 7시 30분) 정부, 위기관리대책회의 (오후 3시, 과천청사 대회의실) 기획재정부, 상품(금) 거래소 도입방안 (오후 4시) 한국은행, 경제동향간담회 개최결과 (배포시) 한은 김중수 총재, 해외출장: BIS Annual Conference 및 BIS 연차총회 (6.23~29, 스위스 바젤) ② 국외 유럽중앙은행(ECB), 정책이사회 개최 (~24일까지, 금리결정 없음) 미국 모기지은행협회(MBA), 주간 모기지구매지수 (오전 7시, 예상 NA, 이전 180.0(7.3%)) 미국 모기지은행협회(MBA), 30년물 모기지금리 (오전 7시, 예상 NA, 이전 4.82%) 미국 상무부, 5월 신규주택판매 (오전 10시, 예상 420K, 이전 504K) 미국 에너지부, 주간원유재고 (오전 10시30분, 예상 NA, 이전 1.69M) 미국 재무부, 380억$ 5년물 국채입찰 결과 (오후 1시, 이전 2.130%(2.71배)) 미국 연방준비제도, FOMC 정책의사록 공표 (오후 2시15분, 기준금리 현 0~0.25% 수준에서 동결 전망 및 성명서 내용 주목: 유럽여파로 당분간 금리동결 유지 시사 가능성) [6월 23일 KTB 시장 리뷰] ▶ 금리 3일째 상승, "외국인 포지션 줄이기 나섰나?" - 기획재정부 윤종원 국장, 물가 불안에 대비해야 한다 - 한은 직매입 루머 확산 (6월중 실시) - 전날 가격 급락에 대한 반발성 매수 출혅 -> 선물환 포지션 한도 추가축소 소식에 대한 외인 대량 매도 - 본드 스왑 언와인딩 ▶ 단기채권 약세..`금리인상·선물환규제 우려` (이델) ▷ 국고3년 = 통안2년, 10-2년, 5-3년 스프레드 3개월 최소로 좁혀져 - 국고 3yrs : 3.90% (+2bp) - 통안 증권2yrs : 3.90% (+3bp) - 국고 5yrs : 4.51% (-1bp), 5-10년 구간 커브플랫트닝 진행 - 국고 10yrs : 4.99% (+1bp) ▷ IRS, 1년물 보합 - IRS 금리 1yr : 3.135% (0.00bp) - IRS 금리 3yrs : 3.905% (-1.50bp) ▷ CRS, 환율급락 불구 CRS금리는 혼조 - CRS 금리 1yr : 1.175% (-10.00bp) - CRS 금리 3yrs : 2.275% (-5.00bp) ▷ 스왑베이시스 역전폭, 나흘째 확대.."규제강화 부담" - 스왑베이시스 1yr : - 196bp (-10bp) , 1일만에 확대 - 본드스왑스프레드 3yrs : + 0.50bp (-3.50bp) , 4일만에 축소 ▷ 외국인, 국채선물 6개월래 최대 순매도 - 국채선물가격이 20일 이동평균선을 하회 - 기술적인 매매를 많이하는 외국인들의 매도를 자극 - 외국인 매매 특성상 순매도 추세는 좀 더 지속될 수 있다 ▶ 채권커브플랫..외인매도 vs 은행매수 (아경) - 외인 환연계 차익실현성 매도, 주로 3년이하 종목 보유 : 국고 3년 기준 매도 -> 커브 플랫, 매수 -> 커브 스팁 - 저가매수 편해보여 - 국고3년 3.80%~4.00% 박스권 흐름 ▷ 외인 선물환 규제 발언 김익주 기획재정부 국제금융국장, 앞서 발표한 선물환 순매수포지션 한도 250%를 3개월마다 조정하는 방식 국내은행 포지션 한도인 50% 정도까지 줄여나간다 [6월 23일(수) 개장전 뉴스] ▷ 한은, 외화대출 용도 제한 본격 나섰다 http://www.asiae.co.kr/news/print.htm?idxno=2010062221090936906 ▷ 가이트너 "미 신용가용성 개선되고 있다" ▷ 가이트너 "美 신용시장 개선, 경제성장 지속" ▷ 美 국채입찰 수요, 대·내외적으로 강력 - 美 재무부관리 ▷ 무디스 "스페인 등급 유지하려면 재정적자 줄여야"